Учетная система фондового рынка 2024

Сообщаем об изменениях в торгово-клиринговой системе фондового и валютного рынков, запланированных к запуску 31 июля 2024 года. В случае изменений планируемых дат вступления в силу обновлений на промышленном контуре мы направим дополнительное уведомление.

Новая версия интерфейса брокера Broker46 и BrokerRisk46
Новая версия шлюзового интерфейса брокера для подключения к торговой системе и к клиринговой системе на фондовом и на валютном рынке будет выпущена в дату релиза.
Новое поле COVEREDSELL (Учёт покрытых продаж) для указания признака актива будет добавлено в таблицу ASSETS интерфейсов для подключения к клиринговой системе фондового и валютного рынков.
Допустимые значения признака:
· «Y» — полный учёт покрытых продаж;
· «P» — частичный учёт покрытых продаж;
· «N» — не учитывать покрытые продажи;
Указанные и прочие изменения отражены в описании новой версии шлюзовых интерфейсов, также подготовлены файлы сравнений с предыдущей версией, ознакомиться с ними можно на FTP-сервере Биржи.
На фондовом рынке: https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Equities/test
На валютном рынке: https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Currency/test

Изменения значений для названий существующих событий в таблице «Расписание»
Названия некоторых типов событий расписания торгов, передаваемых в поле DESCRIPTION таблицы TRDTIMETYPES (Типы событий расписания торгов) шлюзовых интерфейсов брокера на фондовом и на валютном рынках, будут изменены с целью достижения единообразия в названиях типов событий на русском языке. Данные о существующих событиях в остальных столбцах справочника (TYPE, GROUPTYPE, LATDESCRIPTION) будут транслироваться без изменений. В приложенном документе перечислены названия событий, которые будут изменены на фондовом и валютном рынках, и новые значения для них.

Изменение в алгоритм поведения сессии урегулирования неисполненных обязательств
Обратите внимание, что представленное ранее изменение в алгоритм дополнительной сессии вступит в силу позднее: с 31 июля 2024 года.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Изменения расчётного цикла
Торги акциями, а также облигациями и еврооблигациями в валюте на Московской бирже будут переведены на расчёты T+1. Более подробная информация доступа в пресс-релизе Биржи: https://www.moex.com/n56493/?nt=106
Напоминаем вам, что тестовой среде T1 фондового рынка (INET_GATEWAY) установлено обновление, с которым осуществляется переход на новый расчётный цикл.

РЕПО с открытой датой
С 31 июля 2024 года в состоянии технической готовности будет представлен механизм заключения сделок РЕПО с открытой датой. Напоминаем, что новая функциональность торговой и клиринговой системы доступна для тестирования на тестовом контуре T1 фондового рынка INET_GATEWAY. Документ «Сделки РЕПО с открытой датой в РЕПО с ЦК и Междилерском РЕПО» с техническими подробностями реализации опубликован на FTP-сервере Биржи.
Для отображения данных по сделкам РЕПО с открытой датой с 31 июля 2024 года планируется внести следующие изменения в структуру отчётов по итогам клиринга на фондовом рынке:
· В EQM06/06P/06R и EQM6C, EQM6D в ноду RECORDS будет добавлен необязательный атрибут «OpenRepo», со значением «Y» для сделок с открытой датой, для сделок с фиксированным сроком атрибут будет отсутствовать.
· Будет формироваться новый «Отчет о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой» (EQM151), показывающий начисление комиссионных вознаграждений по ещё не исполненным сделкам РЕПО с открытой датой.
Актуальные спецификации форматов отчётов по итогам клиринга на фондовом рынке доступны на сайте Московской биржи: https://fs.moex.com/files/951

Изменение отображения даты в поле BENCHMARKCHANGEDATE в таблице USTRADES
Порядок отображения даты для сделок, привязанных к индикаторам «Овернайт» будет приведён в соответствие с описанием поля. В текущей версии, для длинных индикаторов в поле BENCHMARKCHANGEDATE (Дата изменения индикатора) публикуется дата определения нового значения, а для индикаторов «Овернайт» — дата, с которой начисляются проценты с новым значением индикатора. И для длинных индикаторов, и для индикаторов «Овернайт» будет публиковаться дата определения нового значения индикатора.
Изменение отображения даты затрагивает только новую версию 46 шлюзового интерфейса брокера для подключения к торговой системе на фондовом рынке.

Новый режим торгов для выкупа с расчётами в юанях
В систему фондового рынка будет добавлен режим торгов для осуществления выкупа облигаций в CNY, аналогичный существующим режимам для выкупа с расчетами в валюте (PSBU, PSBE).
· PSBY — Выкуп: Адресные заявки CNY
Новый режим будет доступен в промышленной системе фондового рынка во время проведения торгов в форме выкупа с расчётами в юанях, о чем будет сообщаться в новостях фондового рынка.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Расширение времени торгов в режиме «Клиринг ОТС с ЦК»
Торги инструментами Т+1 и Т+2 в режиме CPCL планируется продлить с 19:00 до 23:00для пре-трейда и до 23:50для пост-трейда.

Переход на формат XML для отправки отчётов по ДКС на валютном рынке
Напоминаем, что с даты релиза планируется перейти на XML формат для отчётов «Отчёт (Акт) по дополнительному комиссионному сбору (ДКС) за организацию интегрированного технологического сервиса».

Мосбиржа с 31 июля переведет акции и облигации на режим расчетов T+1

Московская биржа с 31 июля 2024 года переведет торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1 вместо T+2, сообщила пресс-служба площадки. Это значит, что расчеты по заключенным сделкам в основных режимах торгов и поставка бумаг (в том числе по срочным контрактам на акции) будут осуществляться на следующий торговый день.

В настоящее время акции, а также облигациии еврооблигации, номинированные в валюте, торгуются в режиме Т+2, то есть поставка актива происходит на второй торговый день после дня покупки. Это важно в ряде случаев. Например, при покупке акций под дивиденды необходимо, чтобы бумага была поставлена до определенной даты, иначе инвестор не попадет в реестр акционеров, которым полагаются дивиденды.

В то же время ОФЗ и корпоративные облигации в рублях уже торгуются в режиме Т+1. На валютном и денежном рынках основным расчетным циклом также является Т+1.

Мосбиржа отметила, что перевод акций и всех облигаций на режим Т+1 повысит удобство работы на рынках для участников и их клиентов. В частности, изменения позволят снизить временные затраты на проведение операций, синхронизировать расчеты по ценным бумагамс инструментами валютного рынка с расчетами TOM (то есть на следующий торговый день), а также оптимизировать механизмы управления ликвидностьюза счет синхронизации с денежным рынком.

«Унификация цикла расчетов по разным классам инструментов существенно упростит формирование торгового и расчетного календаря фондового рынка на праздничные дни», — сообщила Мосбиржа.

При этом площадка обратила внимание, что внедрение цикла Т+1 добавит дополнительный торговый день при проведении корпоративных событий российских публичных компаний.

О планах Мосбиржи перевести торги акциями и всеми облигациями на режим T+1 «РБК Инвестиции» сообщили в середине мая.

«Глобальная тенденция показывает, что и другие рынки тоже переходят [на такой режим торгов]. Индия и Китай уже перешли. Развитые рынки в 2024 году тоже смотрят на то, что они будут переходить на этот подход», — рассказал тогда председатель правления Московской биржи Юрий Денисов в ходе конференции «Российский фондовый рынок— 2024».

Индия окончательно перешла на T+1 в январе 2024 года. Этот режим начали поэтапно внедрять еще в 2021 году, сначала на него перешли относительно небольшие компании, сообщало индийское издание The Economic Times.

В США переход на T+1 вместо T+2 запланирован на 28 мая 2024 года. Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) США начала рассматривать такой вариант после резких колебаний цен на акции-мемы в 2021 году.

Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок.

Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала.

Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики.

Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее Фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и прочими активами.

Понятие рынка затрагивает не только функцию передачи ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие, как выпуск и налогообложение. Кроме того, он позволяет устанавливать справедливое ценообразование. Подробнее

ЦБ назвал стратегии с самой высокой доходностью для российских инвесторов

Несмотря на рост российского фондового рынка и дивидендный сезон, наиболее доходными для инвесторов на доверительном управлении стали иностранные активы. Это случилось из-за значительного ослабления рубля, объяснили в ЦБ

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Наиболее прибыльными для инвесторов на доверительном управлении стали стратегии, ориентированные на иностранные акции и облигации, говорится в «Обзоре деятельности профессиональных участников Банка России» за второй квартал. По итогам второго квартала средневзвешенная доходность топ-30 стратегий составила 9,1%, а по итогам 12 месяцев — 35,6%, говорится в обзоре ЦБ. Росту способствовали два фактора — ослабление рубля и рост российского фондового рынка.

Базой для анализа регулятора стали данные по 30 крупнейшим стратегиям, на которые приходилось 45% от объема портфелей и 34% от числа клиентов в сегменте доверительного управления.

«Наибольший положительный вклад в годовую доходность внесли стратегии, ориентированные на иностранные акции и облигации (преимущественно из-за роста курса доллара США к рублю на 70% за год)», — отмечается в докладе.

Стратегии индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), имеющие консервативный профиль инвестирования, показали средневзвешенную доходность около 14% без учета дополнительного дохода в виде налогового вычета. Это ниже остальных стратегий, но выше уровня доходности депозитов, открытых год назад, констатировали в ЦБ. Средневзвешенная доходность более рискованных стратегий для квалифицированных инвесторов в среднем составила 40%, указано в обзоре.

Это произошло, так как в активах данных стратегий значительную долю занимают иностранные активы, пояснили в ЦБ.

По итогам второго квартала общий объем портфелей̆ физических лиц в рамках стандартных стратегий увеличился на 11% по сравнению с январем—мартом и достиг 477 млрд руб. Количество клиентов (без исключения двойного счета) при этом снизилось на 0,4% (по сравнению с первым кварталом) — до 831 тыс. В целом доходность выше уровня депозитов продемонстрировали 26 из 30 стратегий (из них 16 — для неквалифицированных инвесторов), приводит оценку ЦБ.

А у 10 стратегий, ориентированных на иностранные активы, доходность превышала 60%, говорится в обзоре. «При этом большинство стратегий, ориентированных на российские акции и облигации, показали доходность ниже бенчмарков», — констатировал регулятор. Российский рубль с начала года ослабляется к основным валютам. По итогам июля 2024 года он потерял к доллару 2,3%, ранее отмечал регулятор.

В августе тренд сохранился: в начале месяца рубль превысил психологическую отметку 100 руб. за доллар, после чего ЦБ внепланово повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Это позволило рублю немного укрепиться, по состоянию на 17:00 мск он торгуется на отметке 96,8 к доллару США. Индекс Мосбиржи (учитывает 42 наиболее ликвидные российские акции) при этом растет. За июль он прибавил более чем 8%, а в августе впервые с февраля 2022 года перешагнул отметку 3000 п. По состоянию на 17:00 значение индекса Мосбиржи составляет 3261,54 п.

Подпишись на Telegram РБК
Будьте в курсе последних новостей даже в условиях блокировок

Пространство выбора
Подборки квартир для себя и инвестиций
Все кварталы ПИК прямо на сайте РБК

Полезные статьи и обзоры рынка недвижимости
Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме

• О компании
• Контактная информация
• Редакция
• Размещение рекламы

Социальные сети
Новости регионов

• Санкт-Петербург и область
• Екатеринбург
• Новосибирск
• Башкортостан
• Вологодская область
• Калининград
• Краснодарский край
• Нижний Новгород
• Пермский край
• Ростов-на-Дону
• Татарстан
• Тюмень
• Черноземье
• Кавказ
• Карелия
• Мурманск
• Приморский край

Уведомления

• RSS Новости
• Оповещения RBC.ru

РБК Новости
Другие продукты РБК

• Домены и хостинг
• Медиапоиск и анализ
• Знакомства
• РБК Компании
• Информация об ограниченияхПравовая информация
• О соблюдении авторских прав

Юридическая информация

• Информация об ограничениях
• Правовая информация
• О соблюдении авторских прав

Плановый релиз систем фондового и валютного рынков

Сообщаем вам об изменениях в торгово-клиринговой системе, запланированных к запуску в промышленную эксплуатацию в апреле 2024 года. В случае изменений планируемых дат вступления в силу обновлений на промышленном контуре мы направим дополнительное уведомление.

Запрет на заключение кросс-сделок в анонимных режимах торгов

В целях обеспечения соответствия новой редакции Положения Банка России 437-П будет закрыта возможность заключения кросс-сделок в анонимных режимах торгов.
Будут реализованы различные способы обработки заявок, которые могут привести к заключению кросс-сделки, в виде комбинации двух признаков:
· «Разрешить совершение-кросс сделок», «Запретить совершение кросс-сделок» для адресных режимов торгов;
· «Снимать активную заявку», «Снимать пассивную заявку», «Пропустить пассивную заявку и перейти к проверке следующей в очереди» в системном режиме.
Для соблюдения возможных вариантов обработки заявок, которые могут привести к заключению кросс-сделки в шлюзовом интерфейсе брокера для подключения к торговой системе будут добавлены значения для поля CLIENTCODES.CROSSTRADING (разрешение на заключение кросс-сделок)
Для фондового рынка:

Константа	Новое значение
X	«Кросс-сделки разрешены в адресном режиме, отмена пассивной кросс-заявки в системном режиме»
K	«Кросс-сделки разрешены в адресном режиме, пропуск пассивной кросс-заявки в системном режиме»
U	«Кросс-сделки запрещены в адресном режиме, пропуск пассивной кросс-заявки в системном режиме»

Существующий механизм разрешения кросс-сделок на уровне кода клиента будет изменён таким образом, чтобы возможность совершения кросс-сделок распространялась только на адресные заявки.

Для валютного рынка будет добавлено поле CLIENTCODES.CROSSTRADING, для которого допустимы следующие значения:

Константа	Новое значение
N	«Кросс-сделки запрещены в адресном режиме, отмена активной кросс-заявки в системном режиме», «Нет»
Y	«Кросс-сделки разрешены в адресном режиме, отмена активной кросс-заявки в системном режиме», «Да»
P	«Кросс-сделки запрещены в адресном режиме, отмена пассивной кросс-заявки в системном режиме», «Пасс»
X	«Кросс-сделки разрешены в адресном режиме, отмена пассивной кросс-заявки в системном режиме»
K	«Кросс-сделки разрешены в адресном режиме, пропуск пассивной кросс-заявки в системном режиме»
U	«Кросс-сделки запрещены в адресном режиме, пропуск пассивной кросс-заявки в системном режиме»

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Изменения в структуре отчётов по итогам торгов и клиринга на фондовом рынке
1. В отчёте об итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (EQM91), и его форме EQM91ALL для ноды POSTYPES будет добавлено значение атрибут PosType = «М». В отчетах со значением PosType= «М» будут отображаться те торгово-клиринговые счета, по которым остались неисполненные обязательства по ценной бумаге по результатам расчетов восьмого дня. Будут учитываться неисполненные обязательства по одной и той же ценной бумаге в предыдущие восемь Расчетных дней подряд по всем счетам фирмы.
2. Будет введён новый отчёт по EQM2TQ — Выписка из реестра намерений.
3. Для отображения безадресных заявок (квот) будет изменена структура выписки из реестра котировок (SEM02Q). Будут добавлены атрибуты OrdTypeCode для индикации Котировок РПС и котировок провайдера ликвидности, Partner для указания партнёра.

Адресные заявки в режиме «Двусторонние сделки с ЦК» для рынка облигаций
В систему фондового рынка будут добавлены новые режимы торгов для рынка облигаций, предназначенные для подачи адресных заявок в режиме «Двусторонние сделки с ЦК»:
· OCAR — ОТС: Облигации с ЦК адрес.
· OCAY — ОТС: Облигации с ЦК адрес. (CNY)
· OCAU — ОТС: Облигации с ЦК адрес. (USD)
Размер лота = 1; Коды расчетов: Y0, Y1, Y2.

Возможна будет подача заявок как в ответ на квоту, так и напрямую, с указанием контрагента в системе и не обязательным заполнением поля MatchRef.
Таким образом, выставление адресных заявок для облигаций в ответ на квоту будет возможно:
· в режимах торгов РПС с ЦК,
· в режимах торгов РПС,
· в режиме Двусторонние сделки с ЦК.
Для режима «Двусторонние сделки с ЦК» с указанием фирмы-контрагента (для новых бордов OCAR, OCAY, OCAU) поле MatchRef не обязательно должно быть заполнено одинаково для встречных заявок.
Для режима «Двусторонние сделки с ЦК» с указанием специальной фирмы «*НКЦ» (для существующих бордов OCBR, OCBY, OCBU) заполнение поля MatchRef одинаково для встречных заявок, по-прежнему, обязательно.

Новая версия интерфейса брокера Broker45
Помимо описанных выше изменений, связанных с запретом на кросс-сделки, будут внесены изменения в интерфейс для подключения к торговой системе:
· Тип поля SECURITIES.DIVIDENDVALUE будет изменён с FIXED (16 знаков и 2 знака после запятой) на FLOAT(17);
· Будет добавлено поле TRDACCTYPES.DEPOSIT (Торгово-клиринговый счёт для рынка депозитов) для отображения признака счёта, предназначенного для заключения депозитных контрактов.
Описание новой версии шлюзовых интерфейсов, а также сравнение с предыдущей версией опубликовано на FTP-сервере Биржи: http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Equities/test/

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Новая версия интерфейса брокера Broker45 и BrokerRisk45
Помимо описанных выше изменений, связанных с запретом на кросс-сделки, в шлюзовом интерфейсе для подключения к торговой системе валютного рынка в таблицу SECURITIES будет добавлено новое поле DERIVATIVE для указания признака Производного финансового инструмента.
Описание новой версии шлюзовых интерфейсов, а также сравнение с предыдущей версией опубликовано на FTP-сервере Биржи: http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Currency/test/

Тип ввода заявки Book or cancel на валютном рынке
С даты релиза на промышленном контуре торгово-клиринговой системы валютного рынка планируется допустить постановку заявок с типом исполнения по остатку «Только пассивная» (Book or cancel). В случае изменений планируемой даты запуска будет направлено дополнительное уведомление.
Напоминаем вам, что:
· Техническая возможность подавать заявку с типом «Только пассивная» и подробности реализации были анонсированы ранее: https://www.moex.com/n51226/
· Напоминаем, что использование пассивных заявок будет допустимо только в основном режиме торгов CETS.

Обновление терминалов MOEX Trade

В дату релиза планируется выпустить обновление терминалов MOEX Trade SE, Currency и TI. Всем пользователям будет предложено установить автоматическое обновление при подключении к торгово-клиринговой системе. Дистрибутивы для ручной установки будут доступны на FTP-сервере (http://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/) перед обновлением. Напоминаем о следующих изменениях:

• Удаление устаревших форм ввода заявок из терминала MOEX Trade SE
• Поддержка устаревших версий Windows в терминалах MOEX Trade

com